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流动性风险管理:流动性覆盖率

LCR(LiquidityCoverageRatio),中文名流动性覆盖率是BaselIII条约中规定的一个重要的监测指标。全世界所有主要国家的银行机构都需要实施对该指标的监测。它的设计目标是在强化资本需求的同时增加银行的流动性。UltipaLCR系统是一套端到端的解决方案,通过释放Ultipa实时图数据库的算力以及Ultipa知识图谱的可视化.可解释性能力,赋能商业银行,掌控他们的资产.负债数据,以应对外部监管与内部增效的双重压力。通过T+0.白盒化.高可视化.实时可追溯可模拟.量化传导路径计算的图中台系统替换了原有的黑盒化.T+1方式工作.不可回溯或传导的基于传统关系型数据库(OracleCashFlow)构建的LCR系统。UltipaLCR系统为全球范围内业界首创以图计算的方式管理巴塞尔条约III中的核心指标。

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痛点

  • 黑盒化

    已有的LCR指标计算的系统均采用黑盒化(不可解释)方式实现,系统的整个运行过程不透明,也没有细化.量化的指标可以追踪例如变化率.传导路径等要素。这个限制让银行对于流动性覆盖率的理解仅限于一个%数值,而无法深度理解业务变化对于流动性覆盖率的影响度。

  • 无反向回溯

    过往的流动性覆盖率指标因缺乏图计算支撑,无法实现反向追溯,既从LCR指标无法反推.追溯到影响该指标的贡献度最大的业务.账户或W其它因素。无法追溯意味着银行只能拿着一个LCR指标来应付监管,但是无法深入理解自己的核心业务表现,并因地制宜的调整业务发展指标。

  • 无正向模拟

    与反向回溯相对的能力是正向模拟,既从某个分行.某个行业.某个地区.某类账户.某笔交易出发按照“脑图”网络中沿路径传导的方式来模拟某些指标的变化对于LCR的影响。这种能力的缺失让银行无法智能化的预测.评估和设计自己的产品.调整业务方向。

  • 无可视化传导路径

    图谱可视化.实时可视化路径传导都是让LCR指标计算透明.可解释的重要手段。缺乏这些手段支撑的流动性覆盖率就只是一个单纯的指标,对于通过全面分析资产与债务来实现内部增效毫无助益。

解决方案特点

  • 实时LCR计算

    传统的LCR计算往往需要几小时甚至几天的时间。Ultipa让LCR的实时计算成为现实。

  • 一切皆可量化

    想知道对LCR贡献最大的因素.账户和企业吗?Ultipa的LCR实时计算让所有数据可量化,以白盒的方式实时地响应您的量化需求。

  • 高度可视化

    厌倦了以往黑盒.无法解释的LCR或流动性风险?UltipaLCR提供了高性能的3D管理控制台,帮您流畅和直观的探索LCR。

优势

  • 通过高性能.操作简易的3D可视化来实现白盒化可解释是UltipaLCR系统的重要特点。

  • 实时可回溯让银行具备了通过图模型实时定位.追溯LCR变化的主要因素及传导路径。

  • 实时模拟能力的具备让银行可以对核心资债产品及业务进行基于场景模拟的量化分析能力。