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流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。2008年的全球金融危机揭示了流动性风险对市场和金融机构的冲击之大以及其与系统性风险的紧密联系。重视流动性风险管理逐渐成为业界和监管共识。2009年1月巴塞尔委员会发布的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》提出了两个流动性风险计量指标:短期监管指标——流动性覆盖率(LCR)和长期监管指标——净稳定资金比率(NSFR), 2018年5月,银监会发布的《商业银行流动性管理办法》将流动性覆盖率(LCR)与净稳定资金比率(NSFR)作为流动性风险监管指标引入。

意义:图计算是赋能银行“强监管”、“内增效”的利器

对照巴塞尔委员会《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖率和流动性风险监测标准》和银保监会《流动性风险管理办法》,Ultipa 流动性风险管理图中台系统不仅限于满足监管要求,商业银行面临着“强监管”和“内增效”的大环境,图计算可以高效赋能银行转变业务模式,调整资产负债结构,优化资源配置,从而追求轻资本消耗的轻型银行转型,在提高盈利水平和资本效率的同时,商业银行更好地服务于实体经济,提升服务质量和自身竞争力。

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